design_5.css
0

Торговая стратегия на основе скользящих средних

Стратегия торговли на основе скользящих средних самая – популярная среди трейдеров рынка Forex. Она эффективна в периоды, когда валютный рынок максимально динамичен.

Скользящие средние (Moving Averages) – один из старейших и наиболее распространенных инструментов технического анализа. С использованием скользящих средних сегодня на рынке Forex зарабатывается больше всего реальных денег по сравнению со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми.

Скользящее среднее значение – это средняя цена инструмента за определенный период. Период расчета скользящего среднего выбирается по усмотрению аналитика. Например, он может составлять 20 дней. Сложив цены закрытия за последние 20 дней и поделив сумму на 20, получаем среднюю цену инструмента за эти 20 дней.

Скользящее среднее отражает уровень ожиданий инвесторов за указанный промежуток времени. Если цена выше скользящего среднего – значит текущие ожидания инвесторов (т.е. текущая цена) выше среднего уровня их ожиданий за последние 20 дней, и среди инвесторов усиливаются «бычьи» настроения. Рынок получает восходящий импульс движения. И наоборот: если сегодняшняя цена ниже скользящего среднего – то текущие ожидания ниже их среднего уровня за последние 20 дней. Рынок становится «медвежьим».

Достоинство системы торговли с помощью скользящего среднего (т.е. покупки и продажи при прорывах скользящего среднего) состоит в том, что она позволяет торговать в направлении текущей тенденции: ведь любому более или менее существенному изменению цены обязательно предшествует соответствующий прорыв линии скользящего среднего. Недостаток ее заключается в некотором запаздывании сигналов.

Рис. 1

Процесс торговли с использованием скользящей средней достаточно прост:
На график цены наносим среднюю скользящую с периодом 21 день (см. рис. 1). При прорыве цены через линию средней скользящей снизу вверх и закреплении новой свечи выше линии скользящей открываем сделку на покупку (Buy 1; Buy 2; Buy 4) на открытии третьей свечи. Выставляем стоп-лоссы на несколько пунктов (3-4 пункта) ниже последнего фрактала на продажу.

Припрорыве цены через кривую средней скользящей сверху вниз и закреплении новой свечи ниже линии скользящей открываем сделку на продажу (Sell 1) на открытии третьей свечи. Выставляем стоп-лосс на несколько пунктов (3-4 пункта) ниже последнего фрактала на покупку.

Прорывы ценой скользящих средних часто бывают ложными. В таком случае трейдер, открывший сделку, например, на Buy (Buy 3 – ложный прорыв) подвергается значительному убытку. Это явление называется «раскаянием трейдеров». Поэтому каждое пересечение ценой скользящей средней необходимо проверять, отфильтровывая ложные сигналы.

Такие проверки осуществляем:

1. С помощью индикатора Stochastic Oscillator на соответствие сигнала индикатора виду сделки (методика получения сигналов от этого индикатора изложена в статье «Торговля по линиям Боллинджера».

2. Проверкой истинности прорыва, то есть после прорыва линии скользящей средней цены вновь возвращаются к ней и лишь потом продолжают движение в направлении прорыва. Только убедившись в таком соответствии, открываем сделку.

Еще один способ торговать с использованием скользящих средних – это торговать с помощью комбинации нескольких скользящих линий. В этом методе используем:

1. 5-периодную МА (Fast Moving Average);
2. 21-периодную быструю MA;
3. 55-периодную МА;
4. 144-периодную МА;
5. 233-периодную (Slow Moving Average).

Располагаем их на поле графика (рис.2, рис.3)

Рис. 2


Рис. 3

Первым сигналом к открытию сделки будет пересечение ценой 5-периодной скользящей (1), которая, в свою очередь, при этом пересекает 21-периодную скользящую (2).

Вторым сигналом, после получения которого можно открывать сделку (Sell 1), будет пересечение 5- и 21-периодными скользящими 55-периодной скользящей. Такое поведение скользящих будет характерным как для восходящего, так и для нисходящего трендов. При нисходящем внутридневном тренде сильное движение валюты происходит тогда, когда скользящие располагаются снизу вверх в порядке их возрастания, т.е. сначала 5-я, потом 21-я, 55-я, 144 и 233 (см. рис.2, 3). Причем раскрытие этого веера обращается в сторону движения. При восходящем тренде сильное движение валюты происходит тогда, когда скользящие располагаются сверху вниз в порядке их возрастания, т.е. снова сначала 5-я, потом 21-я, 55-я, 144 и 233.

Для краткосрочной торговли в течение 1 дня сравниваем расположение скользящих на минутном и пятиминутном графиках. И когда веер скользящих раскрывается правильно на обоих графиках начинается сильное движение.

Для среднесрочной торговли сравниваем расположение скользящих на часовом и четырехчасовом графиках. При сильном движении на этих графиках сохраняется тот же порядок расположения, что и для одно- пятиминутных графиков. И пока этот порядок расположения скользящих на обоих графиках не совпал, движение цены по данной валютной паре находится во флэте.

Надо помнить, что методика торговли на основе скользящих средних применима для трендовых движений. Применять ее для торговли с валютной парой, находящейся во флэте не рекомендуется.