design_5.css
0

Торговая стратегия по линиям Боллинджера

Стратегия торговли по линиям Боллинджера интересна тем инвесторам, которые хотят обеспечить высокую вероятность прибыли в условиях спокойного рынка.

Торговля по линиям Боллинджера представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера.

Данная тактика хорошо работает в боковом движении («флэт») и практически совершенно неприемлема при восходящих и нисходящих трендах. Как известно, 70% времени цены на рынке Forex движутся именно во флэте, поэтому умение торговать во время таких длительных движений может принести трейдеру наибольшую прибыль. Торговля по линиям Боллинджера является одной из самых распространенных и широко применяемых методов торговли. Именно в этой стратегии реализуется основная заповедь рынка: «Покупай низко, продавай высоко!»

Работа трейдера по данной стратегии начинается с установки на ценовой график, выбранной вами валютной пары, индикатора Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатора Stochastic Oscillator, (см. рис.1). Нижняя линия Bollinger Bands будет характеризовать уровень поддержки (Support) – уровень, при котором цены контролируют покупатели (быки, bulls), не допускающие их дальнейшего снижения. Этот уровень показывает цену, при которой большинство инвесторов рассчитывают на ее повышение и поэтому открывают сделки на покупки (см. рис. 1).

Верхняя линия Bollinger Bands, в свою очередь, будет характеризовать уровень сопротивления (Resistance), при котором цены контролируют продавцы (медведи, bears), не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство инвесторов считают, что она снизится, и открывают сделки на продажу (см. рис. 1).

Цены в диапазоне между этими линиями (в полосе Боллинджера) – это цены, устраивающие и «быков», и «медведей». Они отражают совпадение их ожиданий и, следовательно, отсутствие борьбы между ними, т.е. – флэт (боковое движение).

Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью (изменчивостью рыночных цен во времени). В периоды значительных ценовых изменений, когда рынок неустойчив (т.е. в период высокой волатильности) полосы расширяются и изгибаются, давая простор движению цен. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ (см. рис. 1).

Рис. 1

Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы, а затем возвращается обратно. На этом и основана торговля по линиям Боллинджера.

Цена у верхней линии Боллинджера рассматривается как максимум и, следовательно, является хорошим моментом для продажи, а цена у нижней линии рассматривается как минимум и является хорошим моментом для покупки. Соответственно, в первом случае мы открываем сделку на Sell – (продажу), а во втором случае – на Buy (покупку).

Для торговли лучше выбирать 5- или 15-минутный период графика (таймфрейм М5, М15) с шириной ценового диапазона между верхней и нижней линиями Боллинджера на графике валютной пары не менее 50 пунктов (рис. 1).

Рис. 2

Однако прежде чем мы откроем сделку, необходимо убедиться в том, что цена действительно развернется в нужную нам сторону. Проверить это мы можем с помощью индикатора Stochastic Oscillator. Наиболее распространенный способ интерпретации стохастического осциллятора: мы покупаем, когда осциллятор (%K- основная линия или %D – сигнальная линия) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), в зону перепроданности базовой валюты, а затем поднимется выше него. А продаем, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), в зону перекупленности базовой валюты, а потом опустится ниже него. При покупке учитываем также, что линия %K должна подняться выше линии %D (см. рис. 2).

Следовательно, сделку на Sell открываем только в том случае, если Stochastic подтверждает предстоящее движение цены вниз. Сделку на Buy – если Stochastic подтверждает предстоящее движение цены вверх.

Точки входа в торговлю (цену ордера) определяем по моменту пробоя Стохастиком определяющих уровней: уровня "20", снизу вверх – Buy; уровня «80», сверху вниз – Sell (см. рис. 2).

Для того чтобы защитить свой торговый депозит от значительного убытка, если цена все же развернется против вашей сделки, необходимо поставить защитный Stop Loss (уровень цены, при котором ваша сделка будет автоматически закрыта, минимизировав таким образом ваш убыток).

Для сделки на Sell уровень защитного стопа будет находиться выше уровня цены сделки. Он размещается на 3-4 пункта выше максимальной цены данного торгового дня. Для сделки на Buy уровень стопа должен находиться ниже уровня цены сделки и размещаться на 3-4 пункта ниже минимальной цены данного торгового дня. Если еще нет сформировавшегося максимума или минимума торгового дня, Stop Loss размещаем на 3-4 пункта выше/ниже локального максимума/минимума цены (см. рис. 3).

Если торговля была открыта на Sell у максимума цены, вблизи верхней границы Боллинджера, и цена, опускаясь в ходе торговли, достигла нижней границы, проверяем показания Stochastic, и, в случае соответствия сигнала индикатора движению цены (т.е. основная и сигнальная линии находятся в зоне перепроданности), закрываем сделку по Sell. После закрытия проверяем возможность нового входа в рынок, но уже на Buy от достигнутого минимума (см. рис. 1).

Рис. 3

Аналогично, если торговля была открыта на Buy у минимума цены, вблизи нижней границы Боллинджера и цена, поднимаясь в ходе торговли, достигла верхней границы, проверяем показания Stochastic, и, в случае соответствия сигнала индикатора движению цены (т.е. основная и сигнальная линии находятся в зоне перекупленности), закрываем сделку по Buy. После закрытия вновь проверяем возможность нового входа в рынок, но уже снова на Sell от достигнутого максимума (см. рис. 2, рис. 3).

Если цена начинает движение и пробивает какую-либо из полос Боллинджера, а последняя остается горизонтальной или ее отклонение незначительно, то в большинстве случаев цена возвращается в пределы диапазона полос и мы продолжаем торговать по данной стратегии.

Имеет место и обратное: если полоса Боллинджера отклоняется вслед за изменением цены, то считается, что вероятность продолжения ценового движения высока. В этом случае мы также продолжаем следовать за трендовым движением, открывая сделки на локальных минимумах и максимумах (см. рис. 2, рис. 3).

Эффективность данной стратегии можно значительно повысить, если совместить ее с использованием так называемых «внутренних свеч». Мы знаем, что цена делает новые максимумы и минимумы, которые достигают полос Боллинджера во время восходящего или нисходящего движения. Но мы не можем знать в этот момент, «истощилась» ли сила восходящего или нисходящего импульса? Возможно, движение продолжится и открытая нами сделка от минимума или от максимума приведет нас к убытку. Поэтому просто покупка у нижней полосы и продажа у верхней полосы нами не рассматривается. Мы должны знать, что импульс движения ослабевает. И в этом нам помогают «внутренние свечи». Эта свеча следует сразу за локальным максимумом или минимумом, но не превышает их. Она находится словно внутри диапазона предыдущей свечи. На восходящем движении ее максимум равен или ниже максимума предыдущей свечи, а ее минимум равен или выше минимума предыдущей свечи. Если такое условие соблюдается, мы можем заключить, что импульс восходящего движения ослабевает и рынок не в состоянии создать новый максимум и поэтому приближается к своему развороту. Тогда мы открываем «короткую» позицию (продажа, Sell) на открытии третьей свечи. А начальный Stop Loss размещаем на несколько пунктов выше максимума предыдущей свечи.

Аналогично мы используем «внутренние» свечи для открытия «длинной» позиции (покупка, Buy). На нисходящем движении ее минимум равен или выше минимума предыдущей свечи, а ее максимум равен или ниже максимума предыдущей свечи. Если это условие соблюдается, мы можем заключить, что импульс нисходящего движения ослабевает, рынок не в состоянии создать новый минимум и, в связи с этим, приближается к развороту. Тогда мы открываем позицию на покупку (Buy) на открытии третьей свечи. Начальный Stop Loss размещаем на несколько пунктов ниже минимума предыдущей свечи. Таким образом, сам рынок подтверждает нам изменение характера движения, что позволяет нам правильно и эффективно провести торговлю.

На рис. 4 вы можете увидеть внутренние свечи и последовавшие за ними развороты движения на реальном графике EUR/USD от 2-3 марта 2009 года.

Рис. 4

Рассмотрим применение этой стратегии на реальном графике EUR/USD от 2-3 марта 2009 года:

Правильная торговля основывается на принципе «следовать за трендом». Это значит, что, используя систему торговли по линиям Боллинджера, мы должны открывать сделки только в сторону основной тенденции (основного тренда по данной валюте), который определяется по движению цены в долгосрочных периодах (месяц, неделя, день), и с учетом того, что рынок не находится в разворотных точках своего движения, т.е. вблизи важных уровней поддержки или сопротивления.

Когда основная тенденция определена, правильно и безопаснее торговать только в направлении основной тенденции, не открывая сделок против тренда. То есть, если по евро отмечаем восходящую тенденцию в данный период по долгосрочным графикам, мы будем открывать сделки только на покупку, используя для открытия новых сделок каждый откат (коррекцию) цены в нисходящем направлении. Таким образом, мы уменьшим количество торгуемых сделок, однако повысим безопасность нашей торговли, что является, в конечном итоге, наиболее важным принципом работы на Forex.

Итак, 2-3 марта 2009 года, пользуясь данной методикой торговли, мы бы открыли не менее 5 сделок на покупку евро (уровни открытия сделок указаны в прямоугольниках зеленого цвета). Учитывая начало восходящей фазы в движении по евро, открытие сделок на продажу мы бы не осуществляли.

Если бы каждая сделка была бы открыта объемом в 1 лот, то в результате торговли мы получили бы:

☐ сделка № 1 – покупка евро, профит (прибыль) – 60 пунктов или 600 долларов США;

☐ сделка № 2 – покупка евро, профит (прибыль) – 70 пунктов или 700 долларов США;

☐ сделка № 3 – покупка евро, профит (прибыль) – 116 пунктов или 1160 долларов США;

☐ сделка № 4 – покупка евро, профит (прибыль) – 65 пунктов или 650 долларов США;

☐ сделка № 5 – покупка евро, профит (прибыль) – 40 пунктов или 400 долларов США.

Итого суммарная прибыль за 2 торговых дня – 351 пункт или 3510 долларов США.

Открытие каждой сделки соответствовало сигналам индикатора Stochastic (белые стрелки в окне индикатора показывают сигналы на продажу, красные стрелки – на покупку). Ни один из поставленных нами в соответствии с нашей методикой стоп-лоссов (уровни S\L для каждой сделки указаны на графике красным и белым цветом) не сработал и не вывел наши сделки из торговли, что подтверждает правильность их установки.

Агрессивный тип торговли по линиям Боллинджера (см. рис. 5):
В данной стратегии можно значительно увеличить процент прибыли, совершая большое количество сделок за небольшой промежуток времени.

Такой метод ведения торговли называется агрессивным. Он способен создать сумасшедшую прибыль на небольшом начальном капитале, но также и несет с собой риски полной потери этого капитала. Сама тактика торговли остается неизменной. Торговля ведется в границах полос Боллинджера, на 5-, 15-минутных графиках, в обоих направлениях и без учета направленности глобального тренда.

Рис. 5

Покупка (Buy 1) открывается от минимума у линии поддержки (нижняя граница Боллинджера). Начальный стоп-лосс (S\L 1-1) выставляется на несколько пунктов ниже минимума сессии (если он уже сформирован) или данного локального минимума. После пересечения ценой средней линии Боллинджера стоп-лосс переносится вверх (S\L 1-2), на несколько пунктов ниже средней линии и, если на пересечении происходит откат, стоп-лосс выключает сделку, сохраняя полученную прибыль.

Если валюта, совершив коррекцию (откат назад), вновь разворачивается наверх и вторично пересекает среднюю линию, открываем новую сделку (Buy 2), после пересечения ценой образовавшегося локального максимума.

Но надо иметь в виду: если цена при движении от нижней линии Боллинджера пробивает среднюю линию, а затем корректируется назад то, вероятнее всего, движение вновь развернется, вторично пробьет среднюю линию и направится в сторону верхней границы Боллинджера. Возможность возврата цены к нижней линии Боллинджера в этом случае практически можно не учитывать. Также и при движении цены от верхней линии Б к нижней.

Стоп-лосс при этом устанавливаем непосредственно под средней линией Боллинджера (S\L 1-2). Если же цена, пройдя среднюю линию, сразу устремляется дальше вверх, к линии сопротивления (верхняя граница Боллинджера), сделка продолжается. При этом возможны следующие варианты:

1. Цена пересекает линию сопротивления. Аналогично предыдущему, мы немедленно переносим стоп-лосс на несколько пунктов ниже верхней линии Боллинджера (S\L 1-3), сохраняя полученную прибыль.

Если цена продолжает повышаться, корректируясь время от времени, следуем за ценой, перенося каждый раз стоп-лосс под сформировавшийся минимум коррекции.

2. Цена отскакивает от линии сопротивления и начинает разворачиваться возле верхней границы. Сверяя движение валюты в этой зоне с показаниями Стохастика, закрываем покупку и открываем сделку на продажу (Sell 1).

Аналогично поступаем и в этой сделке, закрывая ее по сигналу Стохастика, и затем в сделке Buy 3, закрытой также по сигналу Стохастика у верхней линии Боллинджера. В сделке Sell 2 начальный стоп-лосс, установленный относительно максимума текущего дня, был перенесен затем к средней линии, а далее, сделка Sell 2 была также закрыта по сигналу Стохастика у нижней линии Боллинджера. Цена, отскочив от нижней границы, вернулась к средней линии и от нее вновь пересекла предыдущий локальный минимум, после чего мы открываем еще одну сделку на продажу Sell 3. Начальный стоп-лосс (S\L 3-1) в этой сделке выставляем на уровне стоп-лосса в сделке Sell 2 (S\L 2-2). После получения сигнала Стохастика (пересечение уровня «20» снизу вверх) закрываем Sell 3. По сигналу свечи «внутренний день», образовавшейся 9 марта в 13-55 у нижней линии Боллинджера, открываем новую сделку на покупку Buy 4, выставляя стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума предыдущей свечи (локальный минимум). После пересечения ценой средней линии Боллинджера переносим начальный стоп-лосс под среднюю линию, а затем, следуя за восходящим движением, под верхнюю линию Боллинджера. Во время наступившей коррекции стоп-лосс сработает и закроет эту сделку. Но на возобновившемся восходящем движении, после преодоления образовавшегося локального максимума, мы вновь откроем сделку на покупку Buy 5. Стоп-лосс этой сделки будет установлен нанесколько пунктов ниже последней коррекции. По сигналу Стохастика о выходе индикатора из зоны перекупленности и пересечение им сверху вниз уровня «80» (сигнал на продажу) закроем эту сделку. Таким же образом, аналогично следуя за трендом, и, пользуясь сигналами индикатора, открываем и закрываем новые сделки.

Рассмотрим применение этой стратегии на реальном графике EUR/USD от 9 марта 2009 года:
За один торговый день, пользуясь агрессивным методом торговли, мы бы открыли не менее 5 сделок на покупку евро (уровни открытия сделок указаны в прямоугольниках зеленого цвета) и не менее 3 сделок на продажу (уровни открытия сделок указаны в прямоугольниках белого цвета). Если бы каждая сделка была открыта объемом в 1 лот, то в результате торговли мы получили бы:

☐ сделка №1 – покупка евро,
профит (прибыль) – 163 пункта или 1630 долларов США;

☐ сделка №2 – покупка евро,
профит (прибыль) – 160 пунктов или 1600 долларов США;

☐ сделка №3 – покупка евро,
профит (прибыль) – 260 пунктов или 2600 долларов США;

☐ сделка №4 – покупка евро,
профит (прибыль) – 165 пунктов или 1650 долларов США;

☐ сделка №5 – покупка евро,
профит (прибыль) – 235 пунктов или 2350 долларов США;

☐ сделка №1 – продажа евро,
профит (прибыль) – 470 пункта или 4700 долларов США;

☐ сделка №2 – продажа евро,
профит (прибыль) – 220 пунктов или 2200 долларов США;

☐ сделка №3 – продажа евро,
профит (прибыль) – 206 пунктов или 2060 долларов США.

Итого суммарная прибыль за 1 торговый день – 18790 долларов США.

Такая торговля может быть очень эффективной. Однако эта методика требует от трейдера полной концентрации, сосредоточенности и большого нервного напряжения. Поэтому использовать ее постоянно без хорошей профессиональной подготовки весьма рискованно.

Применение тактики торговли по линиям Боллинджера на валютном рынке Forex весьма многогранно. Мы применяем эту стратегию также и при движении цены в горизонтальных каналах, и при торговле в ценовых диапазонах (см. рис. 6).

Рис. 6

Открытие и закрытие сделок на покупку и продажу, постановка стоп-лоссов, сигналы индикатора – все это выполняется аналогично вышеописанной методике.